量化分析交易就是指用优秀的数学分析模型替代人力主观性分辨。制订对策是利用软件技术性从巨大的历史数据中挑选各种各样能产生超额收益的“高几率”事情。那样大幅度降低投资人情绪波动的危害。防止在销售市场极度狂热或消极时作出非理性行为的决策。
算法交易的具体类别有:
1.被动算法交易，又被称为结构型算法交易，交易算法除开运用历史数据可能交易实体模型的重要主要参数外。并不依据市場状况积极挑选交易机会和交易总数。反而是依照明确的交易对策开展交易。这类方式的核心内容是减少滚动价钱(目标价与具体均价之差交易量，被动算法交易是最完善、运用最普遍的。例如国外市场上应用较多的交易量加权平均价钱(VWAP)和時间加权平均价钱(TWAP)。全是被动的算法交易。
2.积极算法交易也叫机遇算法交易。这类交易算法依据市場状况即时管理决策。分辨是不是交易、交易总数、交易价钱等，除开尝试减少滚动价钱，积极交易算法也慢慢将重点迁移到价格趋势预测分析上。
3.综合性算法交易，是前两者之间的融合。这类算法的常用形式是将交易命令拆卸后分派到好多个时间范围。每一个时间范围怎样交易由积极交易算法来分辨，二者相结合可以做到单一算法没法做到的实际效果。
