数字货币交易所量化交易靠谱吗 有人问，量化交易是否靠谱？应该这么说，一个行业能够存在这么多年，而且涉及到的资产市值这么大，肯定是有它的道理的。 要研究量化交易是否靠谱，这就要说到量化交易的本质了。 有人认为：量化交易，本质上是短线交易的程序化版本。 他觉得，只有短线交易是靠谱的，量化交易才是靠谱的；如果短线交易是不靠谱，那么量化交易就一定不靠谱的。 这个看法不一定对，这里犯的错误是把量化交易混淆成了高频交易、短线交易。确实有很多量化交易的交易频繁都很高，大多都是短线交易，但是，也有量化交易的频率非常低的，持有时间很长的，比如我们上面说的ahr999定投策略囤币指标，根据它来设计量化交易，你就很难说它是短线还是长线。 长线和短线不是量化交易是否靠谱的关键点，背后的交易策略才是！如果你的交易策略靠谱，那么你的量化交易就靠谱；如果你的量化交易不靠谱，你的量化交易就不靠谱；策略是关键，量化只是具体的机器执行过程。 即使是短线策略的量化交易，在数字货币市场上也有所不同。短线的本质其实是趋势跟随——就是当市场下跌的时候，我们预计它还会继续下跌；当市场上涨的时候，我们预计它还会继续上涨。 这有一个前提，就是要求整个交易行情的波动率非常高，波动的幅度特别大，短线的波动率越高，短线的趋势就会越明显，那种短线策略的量化交易收益的可能性就会更大。 而目前的数字货币正好符合这个特点，它的波动率非常高。比如说以BTC30分钟线为例，经常会出现上下波动500美元到1000美元的情况，昨天一段时间就出现了好几次这样的情况，甚至有时候会出现上下插针，多空双爆的情况。 那么在短期波动这么剧烈的情况下，短线量化交易是存在一定的获利空间的，人为盯盘很容易错过机会，或者受情绪影响，而量化交易则能够自动捕捉这些机会，这就是为什么我认为数字货币量化交易也许可靠的原因。 就我个人而言，虽然我很少做短线交易，但是我却对量化交易持开放态度。 数字货币市场是一个新兴市场，还有很多不完善的地方，应该说在很多地方存在着信息差和套利空间，我个人觉得，市场越接近无效市场，量化交易获利的空间就越大，通过程序来获取这些信息差背后的收益，是一个可行的办法。 当然了，量化交易的门槛不算低，一般人应该也不会参与，本文纯属对数字货币量化交易的探讨，我个人对量化持开放态度，有兴趣的朋友可以尝试。如果没有这个技术基础的，就老老实实的囤币、定投，收益也不会低。 另外，政府机关和各大交易所也需要关注量化交易这股力量，量化交易有助涨助跌的作用，如果不加以控制也有可能会很危险。比如2019年9月25日晚上，数字货币行情突然跳水，比特币24小时跌幅超过15%，大量中小市值币种跌幅超过50%，无数杠杆、期货交易人爆仓，这背后就有量化交易机器人的影子。